Intraday Shadow Performance

當沖模擬交易歷史效益

intraday-live-shadow-rotation-runner-v1｜all live shadow strategy versions｜2026-09-11T14:52:08+08:00

只統計 live shadow 實際跑出來的模擬交易結果；不使用歷史回算交易，不串券商、不真下單、不構成交易建議。
報酬率與損益金額皆為扣除估計交易成本後；成本假設 20 bps = 0.20%（手續費/交易稅/滑價估計），金額以每筆 position_notional 模擬本金 × 扣費後報酬率估算。資料來源：shadow_live_positions｜live 日期：2026-08-31 ～ 2026-09-11

Live部位總數 21

已平倉 21

目前未平倉 0

已實現勝率 +33.3%

平均已實現扣費後 -0.300%

中位數 -0.200%

日等權平均 -0.365%

扣費後已實現損益 -12,476 元

單筆平均損益 -594 元

目前未實現均值 —

扣費後未實現損益 —

已平倉估計成本 8,392 元

未平倉估計成本 —

已平倉模擬本金 4,195,794 元

未平倉模擬本金 —

策略改善 A/B（基於 live 結果）

目前 live 樣本以「v2 + 分數門檻」損益最高；但樣本數只有 7 筆，先做 shadow 觀察，不直接升級成正式訊號。

策略/過濾條件	已平倉	勝率	平均扣費後報酬	扣費後損益	相對全部	排除筆數
原始 live 全部目前所有 live shadow 已平倉部位	21	+33.3%	-0.300%	-12,476 元	0 元	0
v2 時間控管 10:00 後不開新倉；13:25 後只平倉不開倉	18	+38.9%	-0.316%	-10,378 元	+2,098 元	3
v2 + 五檔深度 10:00 前且 depth_score >= 50	10	+20.0%	-1.200%	-18,798 元	-6,322 元	11
v2 + 分數門檻 10:00 前且 priority_score >= 80	7	+71.4%	+2.177%	+24,037 元	+36,513 元	14
高信心 10:00 前且 priority_score >= 90	3	+100.0%	+4.873%	+23,130 元	+35,606 元	18
v3 可行條件 10:00前、priority>=80、depth>=45、volume>=70、站上VWAP/主買條件由新版即時計算	3	+66.7%	+1.732%	+9,075 元	+21,551 元	18
v3 隔日沖避壓排除隔日沖賣壓高/中；保留 support/neutral/資料不足	21	+33.3%	-0.300%	-12,476 元	0 元	0
v3 可行+隔日沖 v3可行條件 + 排除隔日沖賣壓高/中	3	+66.7%	+1.732%	+9,075 元	+21,551 元	18

這裡不是重新回算歷史 K 線，而是用 live shadow 實際產生的部位做條件分組，評估「如果 v2 規則只留下這些交易」的效果。

Live 策略版本對照

版本	部位數	已平倉	勝率	平均扣費後報酬	扣費後已實現損益
top20-live-max3-2r-depth-volume-shadow 2026-08-31	3	3	+0.0%	-0.200%	-2,098 元
top20-live-max3-2r-depth-volume-shadow-early-or4-v2 2026-09-01 ～ 2026-09-02 ～ 2026-09-03 ～ 2026-09-04 ～ 2026-09-07	12	12	+41.7%	-0.224%	-4,702 元
top20-live-max3-2r-depth-volume-shadow-v3-viable-nextday 2026-09-08 ～ 2026-09-09 ～ 2026-09-11	6	6	+33.3%	-0.501%	-5,676 元

目前 OPEN live shadow 部位

目前沒有 OPEN live shadow 部位

Live 累積日等權已實現績效

只用 live shadow 已平倉結果，每日等權平均累加；不是歷史回算，也不是實際複利。

近30個 live 交易日平均已實現扣費後報酬

08-31

-0.200%

09-01

+1.467%

09-02

+0.819%

09-03

-1.166%

09-04

-2.261%

09-07

-1.345%

09-08

-0.200%

09-09

-2.017%

09-11

+1.622%

Live 月份效益

月份	已平倉數	勝率	平均已實現	扣費後損益	估計交易成本
2026-09	18	+38.9%	-0.316%	-10,378 元	6,293 元
2026-08	3	+0.0%	-0.200%	-2,098 元	2,098 元

Live 出場原因分布

原因	次數	占比
market_close_shadow	13	+61.9%
stop_loss_shadow	6	+28.6%
limit_up_profit_shadow	1	+4.8%
high_profit_depth_weaken_shadow	1	+4.8%

Live 最佳 5 筆

日期	標的	扣費後已實現	扣費後損益	估計成本	原因
2026-09-01	3105 穩懋	+5.949%	+10,395 元	349 元	limit_up_profit_shadow
2026-09-11	3406 玉晶光	+5.460%	+7,119 元	261 元	high_profit_depth_weaken_shadow
2026-09-02	2486 一詮	+3.211%	+5,616 元	350 元	market_close_shadow
2026-09-09	9933 中鼎	+1.572%	+2,751 元	350 元	market_close_shadow
2026-09-07	2316 楠梓電	+0.433%	+757 元	350 元	market_close_shadow

Live 最差 5 筆

日期	標的	扣費後已實現	扣費後損益	估計成本	原因
2026-09-09	6672 騰輝電子-KY	-4.985%	-6,532 元	262 元	stop_loss_shadow
2026-09-07	3105 穩懋	-3.122%	-5,452 元	349 元	stop_loss_shadow
2026-09-09	4967 十銓	-2.639%	-4,613 元	350 元	stop_loss_shadow
2026-09-04	2392 正崴	-2.591%	-4,534 元	350 元	stop_loss_shadow
2026-09-11	2395 研華	-2.217%	-3,878 元	350 元	market_close_shadow

Live shadow 交易紀錄

日期	標的	狀態	進場	出場/現價	原因	分數/深度/量能	隔日沖可能性	扣費後報酬	扣費後損益	估計成本	模擬本金
2026-09-11	3406 玉晶光	CLOSED	2026-09-11 09:28:00 1,060.00	2026-09-11 09:57:00 1,120.00	high_profit_depth_weaken_shadow	102.9 / 41.1 / 100.0	隔日沖影響中性 -1.0｜自營商前日買超；前日回檔-3.6%，追高風險較低	+5.460%	+7,119 元	261 元	130,380 元
2026-09-11	2395 研華	CLOSED	2026-09-11 09:16:00 694.00	2026-09-11 13:26:00 680.00	market_close_shadow	70.4 / 72.2 / 100.0	隔日沖影響中性 0.0｜自營商前日買超；外資/投信同步承接，降低隔日賣壓	-2.217%	-3,878 元	350 元	174,888 元
2026-09-09	4967 十銓	CLOSED	2026-09-09 09:42:00 287.00	2026-09-09 12:07:00 280.00	stop_loss_shadow	50.2 / 61.5 / 27.5	隔日沖影響中性 0.0｜自營商前日買超；外資/投信同步承接，降低隔日賣壓	-2.639%	-4,613 元	350 元	174,783 元
2026-09-09	6672 騰輝電子-KY	CLOSED	2026-09-09 09:34:00 313.50	2026-09-09 10:50:00 298.50	stop_loss_shadow	56.8 / 87.0 / 100.0	隔日沖影響中性 -2.0｜自營商前日買超	-4.985%	-6,532 元	262 元	131,043 元
2026-09-09	9933 中鼎	CLOSED	2026-09-09 09:22:00 39.50	2026-09-09 13:25:00 40.20	market_close_shadow	81.1 / 23.7 / 99.5	隔日沖壓力低/助攻 3.0｜自營商前日賣超，隔日沖賣壓較低；整體法人仍買超	+1.572%	+2,751 元	350 元	174,985 元
2026-09-08	3406 玉晶光	CLOSED	2026-09-08 09:20:00 1,020.00	2026-09-08 13:26:00 1,020.00	market_close_shadow	88.9 / 20.7 / 100.0	隔日沖影響中性 -1.0｜自營商前日買超；外資/投信同步承接，降低隔日賣壓；前日急漲6.5%	-0.200%	-524 元	524 元	262,140 元
2026-09-07	2316 楠梓電	CLOSED	2026-09-07 09:35:00 158.00	2026-09-07 13:25:00 159.00	market_close_shadow	79.3 / 47.1 / 92.8	隔日沖影響中性 -2.0｜自營商前日買超	+0.433%	+757 元	350 元	174,906 元
2026-09-07	3105 穩懋	CLOSED	2026-09-07 09:19:00 462.00	2026-09-07 12:16:00 448.50	stop_loss_shadow	73.3 / 79.1 / 100.0	隔日沖壓力低/助攻 3.0｜自營商前日賣超，隔日沖賣壓較低；整體法人仍買超	-3.122%	-5,452 元	349 元	174,636 元
2026-09-04	2392 正崴	CLOSED	2026-09-04 09:22:00 46.00	2026-09-04 09:49:00 44.90	stop_loss_shadow	56.7 / 43.4 / 68.0	隔日沖影響中性 0.0｜自營商前日買超；外資/投信同步承接，降低隔日賣壓	-2.591%	-4,534 元	350 元	174,984 元
2026-09-04	6672 騰輝電子-KY	CLOSED	2026-09-04 09:12:00 289.00	2026-09-04 09:50:00 284.00	stop_loss_shadow	69.1 / 100.0 / 100.0	隔日沖影響中性 -1.0｜自營商前日買超；前日回檔-3.3%，追高風險較低	-1.930%	-3,375 元	350 元	174,845 元
2026-09-03	3090 日電貿	CLOSED	2026-09-03 09:24:00 170.00	2026-09-03 09:40:00 168.50	stop_loss_shadow	62.1 / 50.9 / 100.0	— —｜	-1.082%	-1,893 元	350 元	174,930 元
2026-09-03	3231 緯創	CLOSED	2026-09-03 09:23:00 190.50	2026-09-03 13:29:00 188.50	market_close_shadow	62.9 / 65.8 / 100.0	— —｜	-1.250%	-2,186 元	350 元	174,879 元
2026-09-02	2408 南亞科	CLOSED	2026-09-02 09:36:00 517.00	2026-09-02 13:25:00 520.00	market_close_shadow	81.3 / 45.5 / 100.0	— —｜	+0.380%	+665 元	349 元	174,746 元
2026-09-02	4991 環宇-KY	CLOSED	2026-09-02 09:26:00 535.00	2026-09-02 13:25:00 530.00	market_close_shadow	83.2 / 77.2 / 100.0	— —｜	-1.135%	-1,985 元	350 元	174,945 元
2026-09-02	2486 一詮	CLOSED	2026-09-02 09:26:00 278.50	2026-09-02 13:25:00 288.00	market_close_shadow	92.6 / 21.2 / 100.0	— —｜	+3.211%	+5,616 元	350 元	174,898 元
2026-09-01	9933 中鼎	CLOSED	2026-09-01 09:15:00 40.85	2026-09-01 13:25:00 41.10	market_close_shadow	64.4 / 75.7 / 100.0	— —｜	+0.412%	+721 元	350 元	174,961 元
2026-09-01	3105 穩懋	CLOSED	2026-09-01 09:14:00 463.50	2026-09-01 12:34:00 492.00	limit_up_profit_shadow	130.3 / 100.0 / 100.0	— —｜	+5.949%	+10,395 元	349 元	174,740 元
2026-09-01	5471 松翰	CLOSED	2026-09-01 09:13:00 62.50	2026-09-01 13:25:00 61.40	market_close_shadow	61.0 / 37.5 / 100.0	— —｜	-1.960%	-3,430 元	350 元	175,000 元
2026-08-31	3105 穩懋	CLOSED	2026-08-31 13:30:00 447.50	2026-08-31 13:30:00 447.50	market_close_shadow	97.2 / 49.3 / 100.0	— —｜	-0.200%	-700 元	700 元	349,945 元
2026-08-31	3017 奇鋐	CLOSED	2026-08-31 13:30:00 3,425.00	2026-08-31 13:30:00 3,425.00	market_close_shadow	99.7 / 46.0 / 100.0	— —｜	-0.200%	-699 元	699 元	349,350 元
2026-08-31	4991 環宇-KY	CLOSED	2026-08-31 13:30:00 539.00	2026-08-31 13:30:00 539.00	market_close_shadow	102.3 / 45.2 / 100.0	— —｜	-0.200%	-700 元	700 元	349,811 元